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? 期權(quán)交易：26日期權(quán)成交量大幅下滑，僅不到4,000 手。12 月及7 月成交量分別為1,256 手及398 手。*大的12 月交易為300 手85/95 看漲期權(quán)價(jià)差套利@2.80, 而5 月 75 看跌期權(quán)為*多交易的執(zhí)行價(jià)格，492 次成交在0.44-0.48 之間。
????昨日我們提及三向式策略，買入1,100 手7 月90/105看漲價(jià)差，并賣出1,100 手7 月75 看跌期權(quán)抵消成本，同時(shí)賣出464 手7 月期貨@83.40 作為中性對(duì)沖. 26日我們以買家的角度來(lái)回顧該組合自身及被中性對(duì)沖的特點(diǎn)。
????**，中性對(duì)沖是為了在下個(gè)價(jià)格波動(dòng)期間降低期權(quán)策略的風(fēng)險(xiǎn)。例如，該三向式策略凈權(quán)利金需支付0.58, 也就是凈權(quán)利金為319,000$（58 個(gè)點(diǎn)*5$/點(diǎn)*1100）, 但26日價(jià)格降至0.23, 凈權(quán)利金變?yōu)?26,500$，那么該組合策略損失了152 0173 3840,500$. 不過(guò)當(dāng)期貨收益的情況下，整個(gè)結(jié)構(gòu)又有所變化。因交易商同時(shí)也賣出了464 手7 月期貨@83.40, 26日價(jià)格結(jié)算在82.58，浮動(dòng)盈利為190,240，因此整個(gè)組合僅損失了2,260$，相當(dāng)于每?jī)r(jià)差損失不到一個(gè)點(diǎn)。這說(shuō)明，中性對(duì)沖是為了將價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)降至*低水平，即使在較大的頭寸情況下。

???期貨技術(shù)方面：棉花市場(chǎng)早前大幅反彈，隨后回落，此后市場(chǎng)試探前期支撐位81.35 及81.42，但*終溫和收漲。在26日支撐位以下，在79.75 附近還能提供支撐。隨著持倉(cāng)量繼續(xù)縮減，價(jià)格仍徘徊在阻力位之上的區(qū)域。26日10 日及20 日均線接近同一位置，似乎將在下一個(gè)交易日交叉。

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